颜冰(4)号流动性过剩背景下信贷风险控制的深度思考开题报告2稿(批注doc

---以宜昌市为例

学生姓名：颜冰 指导老师：彭卫民 三峡大学成教学院 08级国际金融专业

1.课题来源

在目前全球经济和金融形势严峻，特别是发达经济体纷纷陷于经济衰退的情况下，无论是以国家为主体或者省市为个体的经济发展都是以较慢的趋势缓慢发展，存在着各种的金融风险！在大的背景下的经济发展，其中细节发展尤为重要，例如：信贷。它也属于一种投资，然而信贷是存在风险，这就需要全面的考虑经济流动性这个背景下的信贷所存在的风险和怎样避免风险，以最小的风险去获得更多的利益.特别宜昌市在这些年的发展中，不断的更新整个城市面貌和经济条件，使得宜昌市成为一流城市。因此本课题就是根据宜昌市较快发展和良好的控制金融发展的情况下所提出的关于如何在流动性过剩的背景下控制信贷风险的深度思考。

2.研究的目的及意义

本人对于这个课题研究是因为对于整个城市，国家乃至全球的经济发展中所存在的诸多问题有不同的理解和认为，希望能较好的提出自己的思考，以全方面的知识理解去了解金融发展。所谓信贷，就是信用贷款，是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人不需要提供担保。然而信贷风险就是信商业银行经营风险控制的一个重要领域，主要是通过风险识别、风险预测、风险处理等方法，预防、回避、分散或转移信贷业务经营过程中可能产生或正在产生的风险，从而减少或避免因风险而产生的经济损失，确保银行信贷资金的安全和经济效益的增长。这样的风险存在很大的不稳定性，因此需要全面考虑到整个经济环境，尤其是在流动性过剩这个背景下的信贷风险。所以研究如何在流动性过剩的背景下控制信贷风险是可以避免很多风险而且更好的了解金融体系和资金投入等问题。

3.阅读的主要文献，资料名称，国内外现状和发展趋势学术动态 主要参考文献

[1] 孔艳杰.中国商业银行信贷风险全过程控制研究[M].北京:中国金融出版社,2006. [2] 吴小平.我国商业银行信贷风险管理及对策分析[J].科技和产业,2008(7). [3] 刘胜军,王琨.商业银行信贷风险管理[J].商业经济,2008(7).

[4] 冯懃,章科燕.国有商业银行不良资产问题的探究—构建股权激励制度[J].北方经济,2008(2).

[5] 马博.商业银行信贷风险浅议[J].现代经济信息,2009(3). [6] 张红莉.浅析商业银行信贷风险管理[J].财税金融,2008(12).

[7] 曾彭.我国国有商业银行信贷风险探究[J]. 合作经济与科技,2008(12). [8] 李金玲.论我国商业银行信贷风险产生的原因及对策[J].现代商业,2009(3). [9] 刘莹.金融危机下我国商业银行信贷风险治理[J].金融视线,2009(9).

[10]凤凰百科网 《流动性过剩》研究报告 2010-12-01

[11]社科纵横 《当前中国流动性过剩的成因及应对策略》2008-5月总第23卷第五期 [12]光明日报《流动性过剩难以绕开 国际资本输入是重要原因》2011-9-16 [13]袁志刚《全球经济长期非均衡是金融海啸本因》 [14]【《财经》年会专报】12月15日崔津渡：中国存在流动性过剩和不足的结构性矛盾 [15]约翰.B.考埃特，爱德华.I.爱特受，保罗.纳拉亚南（2001）《演讲着的信用风险管理》 [16](美)Miohaelk.ong(2005),《内部信用风险模型—资本分配和绩效度量》 [17]（美）安东尼.桑德斯（2008），《信用风险度量》 [18](法)乔埃尔.贝西斯（2006）《商业银行风险管理》

[19]（瑞士）MnauelAmmann(2008),《信用风险评估—方法.模型.应用》

国内外文献综述

安东尼．桑德斯（2001）认为，“亚当．斯密的《国名财富性质的原因的研究》”算得

上是西方研究商业贷款理论的最早著作书籍。在这本书中，作者提出贷款必须以真实商业票据为凭证的理论。在这之后，“美国莫尔顿１９４７年在《商业银行及其资本形式》中提出的资产转换理论“普鲁克诺１９４９年在《定期放宽与银行流动性理论》中提出的预期收入理论，以及之后其他著名经济学家提出的资金总库理论,资金转换理论等都对商业银行信贷风险管理提出了各自的看法。

赵卫兵（2005）在《我国商业银行信用风险研究》一文中系统介绍了传统的信贷风险评价方法，并介绍了其在我国商业银行的信贷决策中的运用，同时分析了这些方法在我国商业银行信贷决策中运用的特点及存在的不足，在此基础上建立了改进信贷风险决策评价模型。 周萍，毛加强（2005）在《信贷风险计量技术及其应用于我国商业银行的思考》一文中，从分析信用风险计量的原理模型入手，指出流行的信用风险计量模型在我国使用的局限性，提出了对我国开发信用风险计量模型提出了几点建议。

易云辉（2005）在《CreditMetries模型计算信用风险的实例分析》一文中，从CreditMetries模型出发，分别讨论了单个贷款和资产组合基于违约率，信用迁移概率的计算原理和实例，并对违约率的测算做出了进一步分析和讨论。

陈红波（2004）在《商业银行组合风险量化管理方法研究》中对国际上流行的能对组合风险进行量化管理的VAR和CreditMetries方法作了具体的研究，分析了这来年各种方法在我国商业银行中应用存在的问题，并给出了几点建议。

赵然（2008）在《论商业银行信用风险的量化管理》中，对商业银行信用风险的量化管理进行研究，从传统信用风险评价方法到许多国际大银行分别开发自己的内部风险控制与管理模型，指出量化分析技术越来越成为研究主流。

程鹏。吴冲锋（2009）在《信用风险度量和管理方法研究》中主要对市场上三种主要信用风险度量和管理方法Creditmetries模型，KMV模型和Creditmetries模型进行了比较分析，阐述了他们的基本原理和相应优缺点。

沈培龙（2009）在《现在信贷风险管理的模型方法比较》中，对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型和方法进行了一系列的比较，研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系，阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势，对我国商业银行信用风

险模型的建立具有现实指导意义。

段兵（2009）在《信用风险管理的工程化趋势及应用》中，对信用风险管理的工程化趋势，工程化模型进行研究，并研究了信用工程技术的若干应用。

4.要研究的内容，途径。

要研究的内容：了解什么是信贷，信贷风险，影响信贷的因素，还有商业银行对于信贷管理中的对策和问题。

研究的途径：因为本课题需要大量的搜集资料和可查信息

A.首先第一步是通过网上阅读，和搜集资料，以现代化手段去搜集相关信息，以全面化自己欠缺的考虑和容易忽视的问题

B．第二部是通过图书阅读，在图书馆查阅到大量的资料，特别是《信贷风险管理》一书，全面大量的总结了信贷问题所存在的风险和应对策略。

C．社会实地调查，因为针对目标是整个商业银行，以夷陵区商业银行为载体，了解信息，逐步了解整个银行的的现状和国内外的信贷现状，更是在流动性过剩的背景下的现状。

5.工作的主要阶段，进度

主要是分为三个阶段：

1.在拿到论文题目和研究内容的时候要充分查阅图书和相关资料，多了解，多渗透。 2.在银行非正常工作时间时可以去多了解相关情况。 3.整理分析资料，然后撰写。

6.最终目标及完成时间

（1）2010年12月23日，交开题报告初稿。

（2）2011年3月28日前：整理已收集到的资料，深入分析，并形成笔记。

（3）2011年4月10日前：按笔记组织材料，撰写论文初稿。期间按照指导老师意见进行修改。

（4）2011年4月28日：由指导教师审查合格后定稿并打印、装订。 （5）2011年5月5日：上交。

7．现有条件及必须采取的措施

因为整个金融发展和银行对于信贷问题存在很多的隐晦，无法全面去了解彻底，所以目前的条件有限，只能部分的去了解，对于一些银行做一些小的市场调查，更多的是通过网络和书，报纸等资料来源。再加上个人的理解与思考，对整个问题来进行全面的分析.

8. 协助单位及要解决的问题

协助单位：中国建设银行夷陵支行

解决的问题：搜集并整理有关信贷风险的最新资料